Web Analytics
yangyang

码农兼一个普普通通小青年

All Posts in 2026.1

30
JAN

中金所股指期权介绍以及保证金计算

在量化交易的版图中，股指期权（Stock Index Options）不仅提供了非线性的收益结构，更是机构投资者进行波动率管理与风险对冲的核心工具。中金所（CFFEX）的股指期权合约（IO/HO/MO）不仅交易规则复杂，其保证金计算机制更是风控系统开发中的一道坎。本文从程序员的视角出发，解析期权与期货的联动逻辑，并从技术层面解决如何从 CTP 接口中计算期权合约保证金，最终构建一个兼顾盘中估算与盘后结算风控的 C# 资金计算模型。 …

CTP CFFEX MarginRate
26
JAN

订单簿重建引擎的架构演进与性能优化

在构建低延迟交易系统时，全速盘口（OrderBook）的实时重建是数据处理链路中计算密度最高、对延迟最敏感的环节之一。本文将详细阐述 FastMarketDataManager 组件的演进历程，分析从单线程模型到静态分片，再到基于消息队列的动态负载均衡架构的技术决策过程，重点介绍如何在保证数据严格时序的前提下，摒弃了传统的加锁同步方案，转而利用消息队列的 FIFO 特性，设计了基于控制指令（Command Pattern）的异步迁移流程，解决热点股票引发的队头阻塞（Head-of-Line Blocking）问题。 …

OrderBook tas marketdata orderbook reconstruction